Wie spielen bei positiver Gewinnerwartung?

[rageandfury]

Hallo zusammen,

seit kurzem hat mich wieder das Roulette-Fieber gepackt und ich habe dieses Forum hier entdeckt. Ich, als blutiger Anfänger , habe auch schon einige interessante Dinge hier gelesen und hätte jetzt mal eine spezielle Frage:

Wenn die Gewinnerwartung (natürlich rein theoretisch) positiv wäre, also zum Beispiel bei 60%, welches System würde dann mathematisch am meisten Sinn machen?

Ich habe mir schon gewisse Gedanken gemacht, möchte aber keine Antworten beeinflußen, deswegen schreibe ich mal nichts dazu.

Danke und Gruß

rageandfury

P.S.: Ich finde das Forum sehr gut, hier gibt es doch einige, die sehr viel Ahnung von der Materie haben.

[sachse]

Doppelt gewesen.

bearbeitet Mai 11, 2006 von sachse

[sachse]

Wenn die Gewinnerwartung (natürlich rein theoretisch) positiv wäre, also zum Beispiel bei 60%, welches System würde dann mathematisch am meisten Sinn machen?

Hallo rageandfury,

da gibt es nur eines:

Vom ersten bis zum letzten Coup jeden Tag mit Maximum draufstellen.(oder zumindest das höchste, was man sich leisten kann)

Die logische Folge hieße allerdings auch:

Bei negativer Gewinnerwartung gar nicht draufstellen.

sachse

[chartist]

Die logische Folge hieße allerdings auch:

Bei negativer Gewinnerwartung gar nicht draufstellen.

Also im Klartext: Macht grundsätzlich einen großen Bogen ums Roulette ...

bearbeitet Mai 11, 2006 von chartist

[rageandfury]

Hallo Sachse,

OK, Deine Antwort ist soweit logisch. Lass mich die Frage ein bisschen anders stellen. Stell Dir vor, Du hast noch 1000.- € zur Verfügung und es kommt kein Geld mehr rein, das man in einem weiteren Anlauf riskieren könnte. Du hast also nur eine Chance aus den 1000.- € mehr zu machen, wenn sie weg sind ist tutti. In dem Fall müßte man doch ein bisschen vorsichtiger vorgehen, oder? Bei richtiger Vorgehensweise stünde den Millionen ja nichts mehr im Wege.

Als ich nach einer Erklärung für die Kelly Strategie gesucht habe, habe ich diesen Thread hier gefunden:

www.aktienboard.com/vb/showthread.php?s=&threadid=26402

Das hat mir sehr zu denken gegeben. Wie es aussieht, ist es trotz positiver Gewinnerwartung von 60% zu 95% sicher, daß man Verlust macht (bei unüberlegtem Handeln).

www.aktienboard.com/vb/showthread.php?threadid=25422 <-- vor allem erster und letzter Beitrag

Hier werden soviele Systeme vorgestellt, welche durch die negative Gewinnerwartung im Roulette in der Realität auf Dauer zum Scheitern verurteilt sind. Die Frage ist jetzt, welches dieser Systeme wäre für die obige Aufgabenstellung am besten geeignet?

@ chartist: mach doch den Leuten hier keine Angst

Gruß

rageandfury

bearbeitet Mai 12, 2006 von rageandfury

[highestroller]

Hallo.

Ich hab da mal eine Kapitalisierungsregel gehört, bei der man sehr unwahrscheinlich Pleite geht.

Die heißt: Immer den Prozentsatz vom Kapital setzen, den man im Vorteil ist.

Beispiel: Man währe 2% im Vorteil.

Dann 2% von 1000€ setzen. Also 20€

gewinn: 2% von 1020€ setzen: 20,4 (20€)

verlust 2% von 980 setzen: 19,6 (19€ bzw 18€)

usw.

[sachse]

Hallo rageusw.,

bei negativer Erwartung heißt die Regel:

„Bold play“ – also die ganzen 1.000 mit einem Mal setzen.

Bei positiver Gewinnerwartung ist selbstverständlich vorsichtiges Spiel mit kleinen Sätzen angesagt.

Über die Satzhöhen kann ich allerdings nichts sagen aber das kann jeder Mathematiker ausrechnen, zumal es auch eine Rolle spielt, welche Chancen gespielt werden.

sachse

[Overfly]

Sehr geehrter Herr Sachse,

funktioniert Ihr Systehm auch mit dem Geld neiner Frau ?

Oder muß ich da anders setzen , als oben beschrieben .

Vielen Dank im voraus für diesen Tipp. Mit frndl. Grüßen.

[K. Hornblau]

Hi my friend, die erfolgreichen Berufsspieler wie ich (ha, ha, ha, bin erst am Anfang meiner Karriere)

setzen nur Fraktionen von Kelly, das Prinzip des Proportionalen Bettings

von Kelly ist ja, bei dem gerigstem Risiko Broke zu gehen, sein Kapital

am schnellsten zu vermehren.

zum Beispiel : so jetzt muss ich erstmal die Bücher wälzen,Moment, ersteinmal

ein Beispiel von Ed Thorp, der nach seinem Bj Erfolg auch erfogreich ins Aktien

geschäft eingestiegen ist und seine getätigten Anlagen nach Kelly gemacht hat.

"The Kelly formula says to bell all you've got on a "sure thing". In the real world,

nothing is quite a sure thing."

Gelegentlich ließ Thorp es zu, daß 30% des Fundus zu einem single trade benutzt

wurden.

Overbetting von 2x Kelly kann noch zum Ruin führen, bei 1/2 Kelly reduziert man

sein Verlustrisiko auf ca. 9%, während der Gewinn noch 70% von 1 Kelly

beträgt.

Ich würde mein Gesammtkapital auch in 2 Kapitalien aufteilen und dann

1/2 kelly wetten.

Du teilst also Dein Kapital in 100 Teile ein und setzt je nach Gewinnerwartung

die Hälfte, d.h. bei +2%, 1 hundertstel Deines Kapitals.

Die Gewinne schlägt man dem Kapital zu und teilt es wieder in 100 Teile.

Bei den Verlusten macht man es genauso, zieht sie vom Gesammtkapital ab,

und teilt neu ein.

das braucht man nicht nach jedem einzelnen Vorgang machen.

Je nach Kapitalhöhe alle 2-5 gewinne oder verluste.

Es gibt jetzt ein hervorragendes Buch über die ganze Kelly Geschichte:

"Fortunes Formula" , the untold story of the scientific betting system that beat

the casinos and wall street, von William Poundstone.

Ein Muss für jeden erfolgreichen Gamblér und Anleger.

Haut rein K.H.

[sachse]

Sehr geehrter Herr Sachse,

funktioniert Ihr Systehm auch mit dem Geld neiner Frau ?

Bitte etwas ausführlicher!

sachse

[rageandfury]

@sachse:

Du hast recht, es ist natürlich entscheidend was für Chancen man bespielt, ich denke in diesem Beispiel an EC (halt mit einer Verschiebung 60/40).

@horny:

Wenn ich im Gleichsatz spiele, kann ich Kelly anwenden (oder 1/2 Kelly, was ich bevorzugen würde, da ich ja nur eine Chance habe).

Die Formel aus dem aktienboard-thread lautete aber:

Zitat:

"Als Beispiel nehmen wir an, dass eine Serie von geschlossenen Positionen zu 60% gewinnbringend war und der durchschnittliche Gewinn 1.25 mal so hoch wie der durchschnittliche Verlust war. Die entsprechende Kelly Formel lautet:

Kelly % = G - [(1 - G)/K]

In unserem Beispiel ist G = 0.6 und K= 1.25. Dies resultiert in:

Kelly % = 0.6 - [(1 - 0.6)/1.25] = 0.28

Folgend würden 28% des Kapitals für die nächste Position eingesetzt."

In diesem Fall müßte es ja so aussehen:

Kelly % = 0.6 - [(1 - 0.6)/1] = 0.2

K=1, da ich gleich viel gewinne wie verliere auf EC.

Dann müßte ich ja 20% des Kapitals (von einer Hälfte bei 1/2 Kelly) beim ersten Coup setzen, sprich (1000 € / 2)*0,2 = 100 €

Hab ich das so richtig verstanden?

Ich verstehe deine Aussage "Du teilst also Dein Kapital in 100 Teile ein und setzt je nach Gewinnerwartung die Hälfte, d.h. bei +2%, 1 hundertstel Deines Kapitals." nicht. Meinst du das gleiche wie Overfly?

Übrigens Danke für den Tipp mit dem Buch, ist wohl nicht zu verachten das Werk. Habe es leider nicht bei amazon.de gefunden (aber auf amazon.com). Jetzt brauch ich nur noch Zeit und Geduld das durchzuarbeiten (will mein Englisch auffrischen, passt ja )

Gruß

rageandfury

[RCEC]

Wenn man eine Situation hat ,die WIRKLICH eine POSITIVE GEWINN-ERWARTUNG hat,(meistens nur Casinos ,bzw Wettbüros) gibt es das ausführlich beschrieben unter Kelly-Betting

CU

RCEC

[rageandfury]

Wenn man eine Situation hat ,die WIRKLICH eine POSITIVE GEWINN-ERWARTUNG hat,(meistens nur Casinos ,bzw Wettbüros) gibt es das ausführlich beschrieben unter Kelly-Betting

CU

RCEC

←

Hallo RCEC,

wo hat man denn im Casino eine positive Gewinn-Erwartung?

Gruß

rageandfury

[K. Hornblau]

[Kelly % = G - [(1 - G)/K]

In unquote=rageandfury,11 May 2006, 18:59 ]

@sachse:

Du hast recht, es ist natürlich entscheidend was für Chancen man bespielt, ich denke in diesem Beispiel an EC (halt mit einer Verschiebung 60/40).

@horny:

Wenn ich im Gleichsatz spiele, kann ich Kelly anwenden (oder 1/2 Kelly, was ich bevorzugen würde, da ich ja nur eine Chance habe).

Die Formel aus dem aktienboard-thread lautete aber:

Zitat:

"Als Beispiel nehmen wir an, dass eine Serie von geschlossenen Positionen zu 60% gewinnbringend war und der durchschnittliche Gewinn 1.25 mal so hoch wie der durchschnittliche Verlust war. Die entsprechende Kelly Formel lautet:

serem Beispiel ist G = 0.6 und K= 1.25. Dies resultiert in:

Kelly % = 0.6 - [(1 - 0.6)/1.25] = 0.28

Folgend würden 28% des Kapitals für die nächste Position eingesetzt."

In diesem Fall müßte es ja so aussehen:

Kelly % = 0.6 - [(1 - 0.6)/1] = 0.2

K=1, da ich gleich viel gewinne wie verliere auf EC.

Dann müßte ich ja 20% des Kapitals (von einer Hälfte bei 1/2 Kelly) beim ersten Coup setzen, sprich (1000 € / 2)*0,2 = 100 €

Hab ich das so richtig verstanden?

Ich verstehe deine Aussage "Du teilst also Dein Kapital in 100 Teile ein und setzt je nach Gewinnerwartung die Hälfte, d.h. bei +2%, 1 hundertstel Deines Kapitals." nicht. Meinst du das gleiche wie Overfly?

Übrigens Danke für den Tipp mit dem Buch, ist wohl nicht zu verachten das Werk. Habe es leider nicht bei amazon.de gefunden (aber auf amazon.com). Jetzt brauch ich nur noch Zeit und Geduld das durchzuarbeiten (will mein Englisch auffrischen, passt ja )

Gruß

rageandfury

←

@ rage------- mit den Formeln, hag' ich heute nicht mehr die mentale kraft,

overfly kenne ich nicht.

1. das Buch findest Du unter amazon.de Englisch bücher, William Poundstone

anklicken, und schon erscheint es als Erstes.

Ich versuche es lieber nochmal mit Worten.Du müsstest es dann entsprechend in

die Formel einsetzen.

Aber Du hast schon Recht, wie ermittle ich die pos. Gewinnerwartung bei Aktien,

weiss ich so auch nicht, gut aber, daß Du mich drauf gebracht hast, muss

das Buch daraufhin nochmal recherchieren.

Schätze mal, bei der Gewinnerwartung geht man von der allgemeinen Performance

aus, das Unternehmen hat laufend Gewinne gemacht, wie z.B. Buffett sein

Coca Cola, oder seine Wasserwerke (Mautbrücken),

man hat also die prozentuale Erwartung pro eine gewisse Periode und investiert

dann den entsprechenden 100 ersten Teil seine Portofilios.

Das ist in dem Buch zu finden.

Jetzt zum Gambling: Du hast beim Blackjack, bei einem bestimmten Count,

eine pos. Gewinnerwartung von 4% (sehr selten) ok.

Du setzt also 4% Deines Gesammtkapitals, bei 1/2 Kelly aber nur 2%.

das ist alles.

bei Gewinn hast Du von Anfangskap. gesehen + 104%, die teilst Du dann wieder

in 100 Teile auf, und setzt dann wieder die Hälfte der prozentualen Gewinnerwartung.

Die Blackjack Simulationsprogramme zeigen den Risk of Ruin bei bestimmten

Einsetzen in bezug auf das Kapital auch auf .

Ahoi K.H.

[rageandfury]

@ rage-------  mit den Formeln, hag' ich heute nicht mehr die mentale kraft,

overfly kenne ich nicht.

1. das Buch findest Du unter amazon.de  Englisch bücher, William Poundstone

anklicken, und schon erscheint es als Erstes.

Ich versuche es lieber nochmal mit Worten.Du müsstest es dann entsprechend in

die Formel einsetzen.

Aber Du hast schon Recht, wie ermittle ich die pos. Gewinnerwartung bei Aktien,

weiss ich so auch nicht, gut aber, daß Du mich drauf gebracht hast, muss

das Buch daraufhin nochmal recherchieren.

Schätze mal, bei der Gewinnerwartung geht man von der allgemeinen Performance

aus, das Unternehmen hat laufend Gewinne gemacht, wie z.B. Buffett sein

Coca Cola, oder seine Wasserwerke (Mautbrücken),

man hat also die prozentuale Erwartung pro eine gewisse Periode und investiert

dann den entsprechenden 100 ersten Teil seine Portofilios.

Das ist in dem Buch zu finden.

Jetzt zum Gambling: Du hast beim Blackjack, bei einem bestimmten Count,

eine pos. Gewinnerwartung von 4% (sehr selten) ok.

Du setzt also 4% Deines Gesammtkapitals, bei 1/2 Kelly aber nur 2%.

das ist alles.

bei Gewinn hast Du von Anfangskap. gesehen + 104%, die teilst Du dann wieder

in 100 Teile auf, und setzt dann wieder die Hälfte der prozentualen Gewinnerwartung.

Die Blackjack Simulationsprogramme zeigen den Risk of Ruin bei bestimmten

Einsetzen in bezug auf das Kapital auch auf .

Ahoi K.H.

←

@horny

ich meinte oben nicht Overfly sondern highestroller. Er hat im Prinzip das gleiche geschrieben. War mein Fehler, egal.

Ich hab es jetzt soweit verstanden, danke für Deine weiteren Ausführungen. Formeln brauche ich keine.

Mit Aktien habe ich mich schon länger nicht mehr beschäftigt (gebranntes Kind scheut das Feuer ). Aber ich würde fast sagen, eine Gewinnerwartung kann man ohne Insiderinformationen gar nicht berechnen. Kostolany hat mal was gesagt, daß mir bis heute im Gedächtnis gebleiben ist: sinngemäß, daß das Unternehmen und sein Aktienkurs wie durch ein Gummiband miteinander verbunden sind. Soll wohl soviel heißen, daß der Wert der Aktie nicht immer von der Performance des Unternehmens abhängt und auch mal in die andere Richtung gehen kann (was ich auch schon beobachtet habe, es gilt ja auch z.B. der Grundsatz "sell on good news"). Erwartungen sind in diesem Bereich wohl wichtiger, und wie soll man soetwas bewerten. Aber ich kenne mich in dem Bereich wie gesagt zu wenig aus und hoffe ich habe nicht totalen Quatsch geschrieben. Vielleicht gibt es ja geeignete Methoden.

Gruß

rageandfury

bearbeitet Mai 12, 2006 von rageandfury

[sachse]

Hallo RCEC,

wo hat man denn im Casino eine positive Gewinn-Erwartung?

Wenn er das wüsste, würde er nur noch zwischen Puff und Casino pendeln.

Jetzt zum Gambling: Du hast beim Blackjack, bei einem bestimmten Count, eine pos. Gewinnerwartung von 4% (sehr selten) ok.

Du setzt also 4% Deines Gesammtkapitals, bei 1/2 Kelly aber nur 2%.

das ist alles.

Das ist falsch, da das Countspiel darauf beruht, in günstigen Situationen den höchstmöglichen Satz draufzustellen. Höchstmöglich im Sinne von Limit oder was das Casino noch tolerieren würde. Wenn Du mit zu geringen Steigerungen spielst, verpufft der Vorteil.

sachse

[K. Hornblau]

rage, doch erfolgreiche und auch vorallem seriöse Methoden gibt es.

Warren Buffett hat über die Jahre eine Performance von + 27%.

Claude Shannon, der Erfinder des Binaren Systems, hat über sehr viele

Jahre sogar + 28% mit seinen privaten Anlagen gehabt.

Shannon hat mit J.Kelly bei Bell Systems zusammengearbeitet.

Es wird gesagt, ein Vergleich mit Albert Einstein sei eine Herabwürdigung von

Shannon.

Er hatte, weil er aus der Branche ist, in : ein Auszug aus 1981.

Baxter International

Crown Cork & Seal

Hewlett- Packard

International Flavors+++

John H.Harland

Masco

MILI

Motorola

Schlumberger

TeleDYne

investiert und zwar nach dem Motto: die Firmen müssen Gewinne machen und

nicht wie hoch der Kurs bewertet wird.

Ahoi K.H.

[K. Hornblau]

Sorry Christian, Du hast das Kelly Prinzip von Ed Thorp nicht begriffen.

Es wäre ja gar nicht auszudenken gewesen, wenn Du das in Hittfeld

angewendet hättest, einmal der "Fallpunkt" dann die guten Beziehungen

zur Casino Leitung.

Professor Thorp hat das Kelly Prinzip als Erster auf's Blackjack angewendet.

Man setzt bei einem hoch positiven Count doch nicht sein gesammtes Kapital

ein, sondern der Max. bet sollte höchstens ein 150 ter teil seines Gesammtkapitals

sein, nach Fachleuten. Und da sind wir dann wieder bei fraktionalem Kelly Betting.

Hau rein, es ist Tango mit Anfassen angesagt. Prost.

[Carlo]

Oh Herre,

Horny, alter Seebär...

Watt willste mit Kelly, wennste sowieso schon

mit Maximum spielst???

gruss

carlo

[K. Hornblau]

Jaaaaaaaaaaa, Carlo, das habe ich erwartet.

man kann das Maximum ja auch noch maximieren.

Ich war zwar nie dabei, aber die Gucker hatten in Ihrer Glanzzeit noch

Mitarbeiter, die auf die Annonce des Chefs noch auf die Tableau Zahlen setzten.

So, und jetzt kommt es, nachdem sich die Bedingungen in den casinos verschlechterten, sind einige Gucker broke gegangen bzw. haben durch

ihren Starrsinn, indem sie immer weiter ballerten, viel Geld verloren.

das wäre ihnen bei einem vernünftigem Kapitalmanagement meiner Meinung

nicht passiert.

Geh' auf die Burg und poussiere die Burgfrau.

Ahoi K.H.

[sachse]

Hallo horny,

Du irrst Dich, wenn Du meinst, ich hätte das Kelly prinzip nicht begriffen;

ich kenne es gar nicht.

Mir ging es nur darum, dass es nicht zum Gewinn führt, wenn die Kapitaldecke so dünn ist, dass man im Falle eines geeigneten positiven Counts zwar streng nach Kelly aber absolut einfach zu wenig setzt. Der Gewinn kommt nun mal aus einem größtmöglichen Spread zwischen Minimum und eigener Satzhöhe.

sachse

[rageandfury]

@horny:

Danke für die Infos. Meinst Du, ein Normalsterblicher kann auf Dauer so eine Performance bei Aktien erreichen? (wenn er die gleiche Methodik anwendet, wie die von Dir beschriebenen "Genies"?).

@all:

Mal abgesehen vom Geldmanagement, welches Spielsystem wäre denn bei einer positiven Gewinnerwartung am sinnvollsten. Klar wird man auch im Gleichsatzspiel gewinnen, aber durch die längeren Gewinnserien und kürzeren Verlustserien wäre die Situation doch prädestiniert für ein Parolispiel (oder eine Martingale). In diesem Fall müßte es doch eine Menge guter bis sehr guter Systeme geben, mit denen man den Gewinn maximieren könnte.

Ich habe mal ein bisschen rumgerechnet in Excel, bei gleicher Anzahl Coups würde man mit einem Parolispiel im Schnitt wesentlich mehr Jetons gewinnen, und zwar umso mehr, je öfter man Paroli spielt (die Kurve flacht langsam ab). Natürlich nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, daß das Paroli auch durchgeht und das Risiko eines Gesamtverlustes steigt ständig.

Wäre ein Parolispiel (die Häufigkeit des Paroli angepasst auf die vorher festgelegte Anzahl zu spielender Coups und die Jetonanzahl) hier der Weisheit letzter Schluß? Was meint ihr?

Gruß

rageandfury

[magier]

@overfly

hallo,du meinst bestimmt die asienstrategie,du willst 1000euro deiner frau mitnehmen,weil die nicht die roulette regeln kennt.du willst ihr beim gewinnen helfen.das spielen die zuhälter so,in gemeinschaft mit einer nutte,die nutte will sich dann an einen gewinner heften,und nervt dann den gewinner mit fragen:was farbe kommt?

gruss magier

[sachse]

Hallo rageusw.,

warum willst Du Paroli spielen, wenn Du mit Maximum im Gleichsatz mehr gewinnst?.

sachse

[rageandfury]

Hallo rageusw.,

warum willst Du Paroli spielen, wenn Du mit Maximum im Gleichsatz mehr gewinnst?.

sachse

←

Hallo sachse,

weil ich doch wie oben angenommen theoretisch nur 1000.- € zur Verfügung habe und schnellstmöglich viel Gewinn erzielen will, ohne einen Totalverlust zu riskieren.

Gruß

rageandfury